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2010年10月22日 (金)

(続)「わたしのインデックス」を使ってみました

(前回からのつづきです)

「わたしのインデックス」という便利サイトでは他のみなさんの研ぎ澄まされた英知をもとにしたポートフォリオをみることもできます。

そこでいわゆる有効フロンティアっていうんですか?その軸線上にあるポートフォリオ(つまりリスクとリターンのバランスがとれた良例)を参考までにのぞいてみます。

たとえばこんなポートフォリオ見つけました。

新興国株式30%
日本債券 70%

*リターン   :6.6%
*リスク    :8.2%
*シャープレシオ:0.80

シンプルなポートフォリオですね。あれこれ組み合わせるよりも、一番ハイリスク・ハイリターンとローリスク・ローリターンなアセットをバランスよく組み合わせるだけでかなり良さげなポートフォリオになりました。

と、このポートフォリオをみて思い出しました。

関連記事です。

シンプルなポートフォリオ②ベストなペアリング

この記事ではアセットふたつだけの組み合わせを選ぶ場合、私も新興国株式と日本債券を選んでいます。

うーん、2つのアセットを3:7で保有するだけで結構よさげなポートフォリオになるんだあということでしょうか。

でも前回同様、繰り返しますが、日本債券のリターンについて20年平均4.4%を採用しているなればこその結果であり、今時ではなかなか信じられないとうのが素直な感想ですね。

それとなんだかこうしてみると、REITとかまでポートフォリオに組み込むことが果たして必要なのかちょっと疑問に思えてきました。REITに投資する金額も株式か債券に分けてもよいのではないかと思い始めています。REITにまで分散投資対象を広げると煩雑な感じがしますし、株式と債券だけの組み合わせでも十分かもしれません。

もし資金需要が生じて売却損を抱えるファンドを解約する時にはREITモノも併せて売却して、株式ないし債券アセットにリロケーションしてもよいかもしれません。

とまあ、こんな風にきれいにカラーリングされたポートフォリオをじっと眺めているといろいろと方針転換は浮かんでは消えていきます。

「わたしのインデックス」を使ったポートフォリオのリターンとリスクの判定は、今後もその時々の状況を入力して調べてみたいと思います。

(おまけ)
ここのところ第2四半期決算時期のため業務繁忙であり、もうしばらくの間、ブログ更新のインターバルがちょっと長くなります。ブログネタは20件くらい在庫があり下書きはパラパラと進めているのですが...

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