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2010年10月21日 (木)

「わたしのインデックス」を使ってみました

ご存じの方も多いかと思いますが「わたしのインデックス」というサイト、自分のポートフォリオを入力すると実績データべースに基づいてリスクとリターンを算定してくれるありがたいサイトです。それだけでなく他の人のポートフォリオも知ることができ、とても重宝です。

このサイトの上述の機能を使って、自分のいくつかのポートフォリオについてリスクとリターンを調べてみました。

先ずは現在積み立てしている投資信託のアセット別の比率を目標ポートフォリオとして入力してみます。


提供:わたしのインデックス

*リターン    :6.2%
*リスク      :15.2%
*シャープレシオ:0.41

リターンはともかく、リスクが15.2%というのは他のケースとくらべて高くて、ややとりすぎかもしれません。細かく確認したわけではありませんが最悪3割以上損失を出しそうです。

次に現在9月末の投資信託及びETFの評価額を入力してみました。


提供:わたしのインデックス

*リターン    :6.1%
*リスク      :16.0%
*シャープレシオ:0.38

3つとも目標ポートフォリオ(現在積み立て中)にくらべてさらに劣後しています。いやーリバランスしないとアカンなあ、とちょっと反省。

今度は上述した2つのポートフォリオに比してリターンをそれほど下げずにリスクをそこそこ下げる自分なりのポートフォリオを設定してみました。(ちょっと教科書的すぎるポートフォリオかもしれません)


提供:わたしのインデックス

*リターン   :5.6%
*リスク    :10.3%
*シャープレシオ:0.54

すると目標ポートフォリオに比してリターンは0.6%と小幅下げですがリスクは約5%も減少しました。

このキモはどうやら日本債券のウエイトにあります。

3番目のポートフォリオではこのニアイコール安全資産が30%も占めており、この結果リスクを引き下げています。しかしながら20年間平均のリターンが4.4%もありますからポートフォリオのリターンはさほど下がりません。

この日本債券の安全資産度についてはともかく、このような高いリターンは今時信じがたく、さてどうしたもんかです。

(つづく)

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